Во время матча чемпионата Украины между "Олимпиком" и "Черноморцем" в Киеве болельщики донецкого клуба на трибунах скандировали "Сепар, сепар, Леша Гай".
В декабре 2014 года полузащитник "Черноморца" Гай был единственным среди игроков, кто не захотел надеть футболку в поддержку украинской армии. Тогда перед матчем "Черноморец" - "Карпаты" обе команды вышли в футболках с надписью "Слава украинской армии".
Алексей Гай раньше играл в "Шахтере", "Ильичевце" и азербайджанской "Габале". С "Шахтером" полузащитник выигрывал Кубок УЕФА и шесть раз становился чемпионом Украины.
Последним клубом Гая была российская "Кубань".